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Cómo Comercio Día Volatilidad ETFs Hay momentos en los fondos cotizados de volatilidad el día de comercio (ETFs) es muy atractivo, y momentos en los ETFs de volatilidad deben ser dejados solos. Un ETF volatilidad típicamente se mueve inversamente a los principales índices del mercado, como el SP 500. Cuando el SP 500 está aumentando ETFs volatilidad normalmente disminuirá. Cuando el SP 500 está cayendo, la volatilidad de los ETFs se elevará. Al igual que los índices de mercado, las tendencias también se desarrollan en los ETFs de volatilidad. Una fuerte tendencia alcista en el SP 500 significa una tendencia bajista en ETFs de volatilidad, y viceversa. Día de los comerciantes pueden explotar los grandes movimientos que se producen en los ETFs de volatilidad en los principales puntos de inversión del mercado, así como cuando los principales índices están en un fuerte declive. Comúnmente conocido como ETFs de volatilidad, también hay ETN volatilidad. Un ETF es un fondo cotizado que mantiene activos subyacentes en ese fondo. Un ETN es una nota cotizados y no posee activos. ETN no tienen los errores de seguimiento que los ETFs pueden ser propensos a causa ETN única pista de un índice. ETFs, por otro lado, invertir en activos que hacen un seguimiento de un índice. Este paso adicional puede crear discrepancias de rendimiento entre la ETF y el índice que se supone que representan. ETF y ETN son ambos aceptables para la volatilidad el día de comercio, siempre y cuando la ETF o ETN se comercializan tienen mucha liquidez. La elección de un ETF Volatilidad / ETN Hay un número de ETFs de volatilidad para elegir, incluyendo ETFs inversos de volatilidad. Un ETF volatilidad inversa se moverá en la misma dirección que los principales índices (la dirección inversa / opuesto del ETF volatilidad tradicional). Cuando el día de comercio. volumen simple y de alta suele ser la mejor opción. El SP 500 VIX Short Term ETN Futuros iPath (VXX) es la mayor y más líquido del universo ETF volatilidad / ETN. La ETN ve volumen promedio de a 20 millones de acciones por día, pero los picos de más de 70 millones de dólares, cuando los principales índices - en este caso, el SP 500 - ver una disminución significativa y comerciantes acumulan en VXX empujándolo superior (recuerde, se mueve en la dirección opuesta de la SP 500). Mejores Tiempos al Comercio Día ETF Volatilidad / ETNs VXX normalmente ve movimientos explosivos cuando el SP 500 descensos. Los movimientos en VXX normalmente superan con creces el movimiento se ve en el SP 500. Por ejemplo. Una caída de 5% en el SP 500 puede resultar en un aumento de 15% en VXX. Por lo tanto, la negociación VXX ofrece más potencial de ganancias que simplemente corta la venta de la ETF SPDR S & P 500 (SPY). Desde VXX tiene una tendencia a "rebase" en la disminución de la SP 500, cuando el SP 500 mítines nuevo VXX normalmente vende fuera de manera dramática. Los comerciantes del día tienen dos formas de ganancia; comprar VXX cuando el SP 500 está disminuyendo, y luego vender VXX después de una subida de precios una vez que el SP 500 comienza a reunir más alta de nuevo y VXX está cayendo. Dependiendo del tamaño de la tendencia en el SP 500, condiciones comerciales favorables en VXX pueden durar varios días a varios meses. Figura 1 y 2 muestran una disminución a corto plazo (y la inversión) en el SP 500 y la jugada correspondiente en VXX. Figura 1. SP Decadencia 500 SPDR y Rally Fuente: stockcharts Figura 2. SP 500 VIX (VXX) Corresponde Rally y Descenso Fuente: stockcharts La Figura 2 muestra cómo VXX tiene una tendencia a rebasar; que reunió a 38% en base a un descenso del 5,7% en el SP 500. A continuación, cayó 25% cuando el SP 500 se recuperó de la pérdida. Tales son los tiempos de los comerciantes del día tendrá que ser la negociación de VXX. Cuando el SP 500 se encuentra en una tendencia alcista muy tranquila, con poco movimiento de baja, VXX disminuirá lentamente y no es ideal para el día de comercio. Las grandes oportunidades llegan durante y en las consecuencias de un punto porcentual de reducción varios o más en el SP 500. Day Trading Volatilidad ETFs ETFs de volatilidad, como VXX, serán muy a menudo "liderar" el SP 500. Cuando esto ocurre, vamos a saber qué lado de la operación que desea estar en. VXX se puede utilizar para presagiar movimientos en el SP 500, que puede ayudar en el comercio de acciones del día, incluso cuando no hay volatilidad sustancial en el SP 500. La Figura 3 muestra VXX (línea roja) que se mueve continuamente agresivamente inferior como el SPDR SP 500 (línea amarilla) muele ligeramente superior. Descansos VXX por debajo de su mínimo intradiario mucho antes de la SP 500 se rompe SPDR por encima de su máximo intradiario. La debilidad en VXX ayudó a confirmar que no había fuerza que subyace en el SP 500 y que era probable que vuelva a probar o superar sus máximos del día siguiente de las 11 am retroceso. Figura 3. SP 500 VIX (línea roja) prefigura mueve en SP 500 SPDR (línea amarilla) - 2 Minuto Gráfico Porcentaje Escala Fuente: FreeStockCharts Las mayores oportunidades intradía ocurren en VXX cuando hay una caída significativa (y / o posterior rally) en el SP 500, como se muestra en la figura 2 y 3. Con independencia de si estos movimientos significativos están presentes, la siguiente entrada y parada se puede utilizar para sacar provecho de la ETN volatilidad. Sobre la base de la figura 3, VXX es mucho más débil que el SP 500 es fuerte. Cerca de las 11 horas del SPDR SP 500 casi retira a su baja del día. pero VXX se queda muy por debajo de su máximo diario. Se está mostrando mucha debilidad relativa que infiere que hay fuerza en el SPDR S & P 500, a pesar del retroceso en su precio. Esto indica que hay oportunidades en el lado corto en VXX. Ahora que se ha establecido la debilidad, busque una entrada corta. Espere VXX a moverse al alza y luego hacer una pausa en un gráfico de una o de dos minutos. Cuando el precio rompe por debajo de la pausa / consolidación en la dirección de tendencia, entran en una operación corta de inmediato. Coloque una orden de stop loss justo por encima del máximo de la presión de regreso. Figura 4. Entradas y Stop Loss Cuando VXX es débil Fuente: FreeStockCharts El mismo método se aplica cuando VXX es fuerte y SP 500 es débil. VXX se moverá más alto; esperar a que un retroceso y una pausa / consolidación. Cuando el precio rompe por encima de la parte superior de la consolidación en la parte inferior de la retirada (lo que suponemos es la parte inferior) entran en una posición larga. Coloque una parada justo por debajo del mínimo de la retirada. Salir de las operaciones manualmente si notan la tendencia general en el mercado de cambio de contra. Si usted es corto, una mayor oscilación de baja o más alta de alta oscilación indica el riesgo de cambio de tendencia. Si usted es largo, una menor oscilación baja o baja alta oscilación indica el riesgo de cambio de tendencia. Alternativamente, establecer un objetivo que es un múltiplo de riesgo. Si su riesgo en un comercio es de $ 0,15 por acción, el objetivo de tomar ganancias en dos momentos de su riesgo, o $ 0,30. Por ejemplo, usted va corta en $ 31.37 y colocar una parada en $ 31.52 (este es el comercio justo después de las 11 de la mañana en la Figura 4). Su parada es $ 0.15 por encima de su entrada, por lo tanto su precio objetivo es $ 0.30 por debajo de su entrada (2: 1 recompensa a razón de riesgo). Esta múltiple es ajustable basada en la volatilidad. En tendencias muy fuertes puede ser capaz de obtener un beneficio que es tres o cuatro veces mayor que el riesgo. Si la ETN volatilidad no se mueve lo suficiente para producir fácilmente las ganancias que son dos veces más que el riesgo, evite la negociación hasta que la volatilidad aumenta. La línea de fondo ETFs de volatilidad y ETN suelen tener grandes oscilaciones de precios que el SP 500, lo que es ideal para el día de comercio. Las mayores oportunidades en términos de porcentaje precio se mueve llegado durante y poco después de la SP 500 tiene importantes descensos. Un ETN volatilidad, como el SP 500 VIX (VXX) puede incluso presagiar lo que el SP 500 se va a hacer. Cuando VXX es relativamente débil que muestra el SP 500 es probable que sea fuerte. O ir VXX corto o largo el SP 500 SPDR. Cuando VXX es relativamente fuerte que muestra el SP 500 es probable que sea débil. O ir de largo o corto VXX el SP 500 SPDR. Al día el comercio de un ETF volatilidad o ETN, sólo el comercio en la dirección de tendencia; esperar a que un retroceso y una pausa, y luego entrar en la dirección de tendencia cuando el precio rompe fuera de la pequeña consolidación. Ningún método funciona todo el tiempo, por lo que las órdenes stop loss se utilizan para limitar los riesgos y beneficios deben ser más grandes que las pérdidas. De esta manera, incluso si sólo la mitad de los oficios son ganadores (se alcanza meta de ganancias), la estrategia sigue siendo rentable.